Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
The SABR/LIBOR Market Model
- Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives
- Bindende:
- Hardback
- Sider:
- 304
- Utgitt:
- 6. mars 2009
- Dimensjoner:
- 177x252x22 mm.
- Vekt:
- 660 g.
Gratis frakt
Leveringstid:
2-4 uker
Forventet levering: 12. januar 2026
Utvidet returrett til 31. januar 2026
Om Riccardo (Royal Bank of Scotland Group Rebonato
Se alle bøkene av Riccardo (Royal Bank of Scotland Group RebonatoBeskrivelse av The SABR/LIBOR Market Model
This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.
Brukervurderinger av The SABR/LIBOR Market Model
Vurder denne boken
Du må være innlogget for å vurdere denne boken.Andre har også kjøpt..
Finn lignende bøker
Boken The SABR/LIBOR Market Model finnes i følgende kategorier:
Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
© 2025 Bokreolen.no
