Utvidet returrett til 31. januar 2025

Stochastic Differential Equations With Markovian Switching

Om Stochastic Differential Equations With Markovian Switching

Provides a systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. This book presents the basic principles at an introductory level but emphasizes advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag.

Vis mer
  • Språk:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9781860947018
  • Bindende:
  • Hardback
  • Sider:
  • 428
  • Utgitt:
  • 11. august 2006
  • Dimensjoner:
  • 163x236x27 mm.
  • Vekt:
  • 760 g.
  • BLACK NOVEMBER
  Gratis frakt
Leveringstid: 2-4 uker
Forventet levering: 21. desember 2024
Utvidet returrett til 31. januar 2025

Beskrivelse av Stochastic Differential Equations With Markovian Switching

Provides a systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. This book presents the basic principles at an introductory level but emphasizes advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag.

Brukervurderinger av Stochastic Differential Equations With Markovian Switching



Finn lignende bøker
Boken Stochastic Differential Equations With Markovian Switching finnes i følgende kategorier:

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.