Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
- Bindende:
- Hardback
- Sider:
- 856
- Utgitt:
- 17. august 2010
- Dimensjoner:
- 155x235x38 mm.
- Vekt:
- 1491 g.
-
BLACK NOVEMBER
Gratis frakt
Leveringstid:
2-4 uker
Forventet levering: 30. november 2024
Beskrivelse av Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
It presents many new results on higher-order methods for scenario and Monte Carlo simulation, including implicit, predictor corrector, extrapolation, Markov chain and variance reduction methods, stressing the importance of their numerical stability.
Brukervurderinger av Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
Vurder denne boken
Du må være innlogget for å vurdere denne boken.Andre har også kjøpt..
Finn lignende bøker
Boken Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance finnes i følgende kategorier:
Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
© 2024 Bokreolen.no
