Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
Bifurcation of Macroeconometric Models and Robustness of Dynamical Inferences provides an overview of the classes of macroeconometric models for which bifurcation experiments have so far been run, and emphasizes the implications for lack of robustness of conventional dynamical inferences from macroeconometric policy simulations.
A leading economist contends that the recent financial crisis was caused not by the failure of mainstream economics but by corrupted monetary data constructed without reference to economics.
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.