Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
This volume covers recent developments in self-normalized processes, including self-normalized large and moderate deviations, and laws of the iterated logarithms for self-normalized martingales.
The authors here present statistical methods and models of importance to quantitative finance and links finance theory to market practice via statistical modeling and decision making. They provide basic statistical background as well as in-depth applications.
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.