Utvidet returrett til 31. januar 2025

Bøker av Svenja Hager

Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
  • av Svenja Hager
    656,-

    Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assumed in the standard market model, the author focuses on the use of heterogeneous correlation structures.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.